Modelado de Valores Extremos y Gestión de Riesgos en Sistemas Críticos

Este curso aborda los fundamentos del modelado de valores extremos, una rama de la estadística que se centra en el análisis y la predicción de eventos raros o extremos. El modelado de valores extremos es esencial en la gestión de riesgos en sectores como las finanzas, meteorología, ingeniería, y ciencias ambientales, donde los eventos extremos (como crisis financieras, desastres naturales o fallos en sistemas críticos) pueden tener consecuencias significativas. A lo largo del curso, los estudiantes aprenderán a identificar, modelar y predecir valores extremos, así como a gestionar los riesgos asociados a estos eventos.

Objetivos del Curso:

1. Comprender los conceptos y teorías fundamentales del modelado de valores extremos.

2. Aplicar técnicas estadísticas para modelar y predecir eventos extremos en una variedad de campos.

3. Analizar y cuantificar el riesgo asociado a eventos extremos utilizando herramientas computacionales.

4. Utilizar modelos de valores extremos para la gestión de riesgos en sistemas financieros, naturales y tecnológicos.