Simulación Monte Carlo

Este curso introduce los conceptos y aplicaciones de la simulación de Monte Carlo, una técnica probabilística utilizada para modelar sistemas y procesos que involucran incertidumbre. La simulación de Monte Carlo es ampliamente utilizada en diversas disciplinas, desde las finanzas y la gestión de riesgos hasta la ingeniería y la ciencia de datos, para realizar análisis predictivos, evaluar riesgos y optimizar sistemas complejos. A lo largo del curso, los estudiantes aprenderán a implementar simulaciones de Monte Carlo para resolver problemas reales utilizando herramientas computacionales.

Objetivos del Curso:

1. Comprender los principios básicos de la simulación de Monte Carlo y su uso en la toma de decisiones bajo incertidumbre.

2. Aprender a generar variables aleatorias y a modelar distribuciones probabilísticas aplicadas a escenarios reales.

3. Aplicar la simulación de Monte Carlo para resolver problemas en áreas como la finanzas, la producción, la gestión de riesgos, y la optimización de sistemas.

4. Utilizar herramientas de simulación en Python, Excel, y otros programas de análisis estadístico para modelar sistemas complejos.