Como dessazonalizar série temporal no R?

Como Dessazonalizar Séries Temporais no R?

Aprenda passo a passo com dados simulados, gráficos interativos e verificação automática de pressupostos!

Você trabalha com séries temporais mensais e precisa eliminar o efeito da sazonalidade para enxergar tendências reais e melhorar suas previsões? Este script completo em R vai te ensinar como dessazonalizar séries temporais usando modelos aditivos e multiplicativos, com explicações claras, visualizações, testes de diagnóstico e recomendações automáticas.

📌 O que você vai aprender:

✅ Gerar séries temporais com tendência, sazonalidade e ruído (dados simulados)

✅ Aplicar decomposição clássica (aditiva e multiplicativa) com decompose()

✅ Usar decomposição robusta com stl() e transformação logarítmica

✅ Comparar graficamente os métodos com ggplot2 e autoplot()

✅ Avaliar pressupostos com testes automáticos:

Sazonalidade (combined_test)

Estacionariedade (KPSS)

Normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk)

Autocorrelação dos resíduos (Ljung-Box)

✅ Obter recomendações automáticas do melhor modelo com base nos testes

✅ Analisar resíduos com histogramas, Q-Q plots, ACFs e gráficos interativos

📊 Tudo isso com gráficos comparativos e organização clara dos dados, pronto para ser replicado com suas próprias séries.