Vol. 2: Treinamento Em Risco de Mercado e Liquidez No Excel

Dando continuidade ao Volume 1, que foi amplamente elogiado pela didática prática e aplicabilidade, este curso aborda Risco de Mercado e Liquidez com a mesma excelência e foco no aprendizado prático, utilizando o Excel como ferramenta principal. Nosso objetivo é conectar a visão de tesouraria com a gestão de riscos, trazendo conceitos técnicos aplicados ao dia a dia de instituições financeiras.

Começaremos do básico, explorando a origem dos riscos e aprendendo a identificar e separar instrumentos por fatores de risco. Trabalharemos na construção de vértices padronizados, que permitem reprecificar posições e calcular exposições de forma clara e estruturada. Além disso, abordaremos o cálculo de sensibilidade através de cenários e métricas como o DV01, fundamentais para avaliar impactos financeiros.

O curso também apresenta uma visão detalhada do impacto da liquidez sobre a exposição, analisando como mensurar e monitorar esse fator em diferentes condições de mercado. Vamos entender o risco de contraparte e como ele é integrado à precificação das operações, sem entrar na modelagem do risco de crédito, mas focando na forma como o mercado o aborda na prática.

Exploraremos a volatilidade, a correlação entre ativos e o cálculo do Value at Risk (VaR) introduzindo também um overview de como é tratado em Basileia III, além de realizar testes de estresse para avaliar a exposição em cenários extremos. As análises são feitas de forma conjunta e segregada por fatores de risco, oferecendo uma visão estratégica e detalhada.

⚠️ Aviso Importante: O curso já conta com quatro capítulos prontos e novos conteúdos serão entregues semanalmente até o final de dezembro. Para quem fez o Volume 1, sabe do nosso compromisso com a qualidade e excelência, então podem ficar tranquilos: este treinamento seguirá o mesmo padrão elevado.

Este curso é ideal para quem busca unir teoria e prática, seja para aprofundar conhecimentos técnicos ou aplicar diretamente no mercado financeiro.