Derivativos na Prática (Sem Enrolação!): Swaps

Chega de enrolação. Aqui o foco é prática em Excel, aplicada ao dia a dia de tesouraria e mercado financeiro, como um trader faz de verdade!

Este é um curso de swaps para quem quer sair da teoria e entender como as operações realmente funcionam na prática. Você vai construir curvas (CDI, inflação implícita, cupom cambial, SOFR...), estruturar e precificar swaps e, principalmente, entender o custo real (all-in) e os impactos das decisões no risco de empresas, assets e bancos. Além disso, vamos aprofundar em mercados futuros, NDF e muito mais.

Sem teoria desnecessária. Aqui você aprende swaps de verdade: Pré x DI (+spread ou %CDI), USD x CDI (full, principal e juros), IPCA (vanilla e string), SOFR, entre outros, sempre conectando com situações reais de mercado e tomada de decisão.

É um curso para quem atua (ou quer atuar) em tesouraria, bancos, assets ou análise financeira e precisa de profundidade técnica com aplicação prática.

Ao final, você estará preparado para analisar, estruturar e tomar decisões com segurança em operações com derivativos de dívida.

E o preço é barato para democratizar conhecimento!

Módulo 0

O que é um swap / Por que swaps existem

Como swaps são precificados

Módulo 1 – Base técnica

Manipulação de Datas

Interpolação na prática

CDI, futuros e FRA

CDI parte 2 e inflação implícita

Módulo 2 – Swaps BRL

Construindo um Swap Pré x DI

Automatização da planilha

Swap Pré x %CDI

Módulo 3 – Ferramentas

Bloomberg SWPM parte 1

Bloomberg SWPM parte 2

Módulo 4 – Cross Currency Swap

Full Swap USD x BRL

Interest Only / Principal Only

USD x CDI + spread

USD x CDI + %CDI

Módulo 5 – Swaps de Inflação

Como calcular NI Pro-Rata

Cálculo de PU Par

IPCA x DI+Spread (Vanilla)

IPCA x %CDI (Vanilla)

IPCA x DI (String)

IPCA x %CDI (String)

Bônus:

Hedge de Inflação por NTN-B ou DAP?

Como calcular uma NDF / curva de dólar

Entre outros