Derivativos na Prática: Curso 100% em Excel

O banco te manda a proposta com duas taxas. Você aprova sem conseguir conferir — porque a conta que valida essas taxas está numa planilha de mesa, do outro lado.

Este curso resolve isso de um jeito específico: você sai com a planilha montada, puxando curva da B3, marcando a operação a mercado e devolvendo a taxa justa pra comparar com a que te ofereceram.

Não sou professor de carreira. Trabalho em tesouraria de companhia de grande porte, e meu dia é sentar do outro lado da mesa com banco: negociar swap, marcar derivativo a mercado, estruturar emissão de CRA, acompanhar rating com a S&P. As planilhas do curso são as que eu uso — gravei o processo de montar cada uma do zero.

O QUE VOCÊ CONSTRÓI

• Base técnica: dias úteis e base 252, feriados, extração de curva da B3, interpolação, CDI, futuro de DI e FRA, inflação implícita, duration

• Swaps BRL: Pré x DI e Pré x %CDI, com automatização

• Cross currency: full USD x BRL, IO/PO, USD x CDI+spread, USD x %CDI

• Inflação: NI pró-rata, PU par, IPCA x DI+spread e x %CDI, vanilla e string

• Bloomberg SWPM replicado no Excel — não existe em português em nenhum outro lugar

• Bônus: NTN-B x DAP, NDF e curva de dólar

PRA QUEM É

Tesouraria que valida proposta de banco. Controladoria e contabilidade que fecham marcação a mercado. Back e middle office. Analista de mesa. CFO e FP&A de empresa média.

PRÉ-REQUISITO

Excel. Não precisa programar nem ter acesso a Bloomberg — o módulo de SWPM existe justamente pra você chegar no resultado do terminal sem o terminal.

Acesso vitalício, sem renovação.