Planilha de Backtest Manual: estatística de setups em R

Registre cada operação do seu replay em R e veja quais setups se sustentaram na sua amostra, qual foi o pior drawdown e se já há operações suficientes para confiar nos números.

O QUE TEM DENTRO

- Aba Operações com 500 linhas: data, ativo, setup, fase (Backtest, Simulador ou Real), entrada, stop, saída e alvo opcional. O R é calculado para compra e para venda, ou você digita o R direto.

- Placar de até 20 setups, e de todos juntos: operações, taxa de acerto, ganho e perda médios, expectativa por operação, fator de lucro, R total, drawdown máximo em R, maior sequência de perdas e expectativa em reais.

- Tamanho da amostra: "Poucas operações" abaixo de 30 e "Amostra sólida" a partir de 100, com os dois limites editáveis.

- Custo por operação em R (corretagem, emolumentos e derrapagem), descontado de toda operação.

- Colunas do real: comparam as operações reais de cada setup com a fase que você está olhando.

- Coluna Conferência: avisa linha incompleta e setup ou fase fora das suas listas.

COMO FUNCIONA

Você roda o replay na sua plataforma (como o do Profit ou o Bar Replay do TradingView) e registra uma linha por operação. A planilha faz as estatísticas. Os resultados ficam em R, então dá para comparar mini índice, mini dólar, ações, forex e cripto.

REQUISITOS

Excel 2019 ou Microsoft 365, Google Sheets ou LibreOffice. Sem macros: funciona no celular pelo app do Google Sheets.

IMPORTANTE

Ferramenta de organização e estudo. Não é recomendação de investimento, não indica operações e não promete resultado. Resultados de backtest e de simulador são hipotéticos e não garantem resultados futuros. Day trade é uma atividade de alto risco: é possível perder mais do que o capital investido.

COMO FOI FEITA

Feita com auxílio de IA (código e textos) e testada com dados de exemplo.

GARANTIA

15 dias depois da compra para pedir o reembolso, sem precisar justificar.